Sparkassenakademie Bayern
Qualifizierungsprogramm
Qualifizierungsprogramm
Risikomanagement / Controlling


Die Seminare zum Risikomanagement/Controlling sind im Qualifizierungsprogramm wie folgt gegliedert:

Risikomanagement:
    • Überblick zu den MaRisk
    • Weitere rechtliche Rahmenbedingungen
    • Risikotragfähigkeit
    • Adressenausfallrisiken
    • Marktpreisrisiken, insbes. Zinsänderungsrisiko
    • Liquiditätsrisiken...

Produkte in dieser Kategorie

 
Bezeichnung
Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes
Nächster Termin: 28. bis 29. November 2019
Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM
Nächster Termin: 26. bis 27. November 2019
Grundlagenseminar MaRisk
Nächster Termin: 11. April 2019
Grundlagenseminar Risikotragfähigkeitskonzept des DSGV und praktische Umsetzung mit S-RTF im aufsichtsrechtlichen Kontext
Nächster Termin: 09. bis 10. Juli 2019
Anwenderschulung S-KARISMA und S-RTF - DSGV-Risikotragfähigkeitskonzept / Asset Allocation
Nächster Termin: 12. bis 13. Dezember 2019
Intensiv-Seminar Update aufsichtliches Meldewesen Risikotragfähigkeit mit S-RTF-Versionsupdate
Nächster Termin: 22. Januar 2019
Update Seminar - Standards für die Risikotragfähigkeit
MaRisk - Adressrisiko
Nächster Termin: 11. Dezember 2018
Basisseminar Kreditrisikomodell Credit-Portfolio-View (CPV, wertorientierte Kreditrisikosteuerung)
Nächster Termin: 11. April 2019
Grundlagenschulung VDS
Nächster Termin: 19. März 2019
Validierung und Erfahrungsaustausch VDS
Nächster Termin: 20. März 2019
Risikomanagement - Basiswissen Zinsbuchsteuerung/Adressrisikomanagement/Asset Allocation
Nächster Termin: 03. bis 05. April 2019
OpRisk Grundlagenschulung und OpRisk Schätzverfahren
Nächster Termin: 06. Februar 2019
Betriebswirtschaftliche Grundlagen der wertorientierten Zinsbuchsteuerung
Nächster Termin: 11. März 2019
Datenpflege und Datenabstimmung für die Ergebnisvorschaurechnung (EVR) und die Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 01. bis 02. April 2019
sDIS OSPlus - Zinsbuchsteuerung und Risikoreporting
Nächster Termin: 08. bis 10. April 2019
Ergebnisvorschaurechnung (EVR) mit dem Portal msgGillardon
Nächster Termin: 13. bis 15. Mai 2019
Webinar - Replikationsportfolio im Rahmen der EVR - Teil 1: Betriebswirtschaftliche Grundlagen -
Webinar - Replikationsportfolio im Rahmen der EVR - Teil 2: Technische Grundlagen und Initialisierung der Historie für das Replikationsportfolio -
Webinar - Auswertung Marktdaten und Ausübungsverhalten Implizite Optionen
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 04. November 2019
Spezialistenseminar Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR)
Nächster Termin: 05. November 2019
Erfahrungsaustausch Integrierte Zinsbuchsteuerung (EVR und sDIS OSPlus)
Nächster Termin: 15. Juli 2019
Grundlagenseminar Liquiditätsmanagement
Nächster Termin: 18. März 2019
Erfahrungsaustausch Liquiditätsrisiko mit sDIS OSPlus
Nächster Termin: 16. Juli 2019
Grundlagenschulung LVS und Integration der Liquiditätsrisiken in die Risikotragfähigkeit
Nächster Termin: 19. März 2019
Seminar MaRisk - Handelsgeschäft
Nächster Termin: 15. November 2018
Quantitative aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A
Nächster Termin: 10. Oktober 2019
Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management
Nächster Termin: 15. bis 18. Juli 2019
MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP
Nächster Termin: 10. April 2019
Betriebswirtschaftliche Grundlagenschulung SimCorp Dimension (SCD)
Nächster Termin: 09. Oktober 2019
671 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagenseminar
674 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Risikocontrolling
675 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Value-at-Risk und Backtesting
678 - Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbauseminar: Bewertungen und Simulationen
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften
Nächster Termin: 11. April 2019
Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen im A-Depot
Nächster Termin: 06. Mai 2019
Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt
Nächster Termin: 27. bis 28. März 2019
Bondmanagement und Anlagestrategien - aktuelle Entwicklungen
Nächster Termin: 24. bis 25. Juni 2019
Zinsderivate - Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung
Nächster Termin: 08. bis 10. Juli 2019
Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse
Nächster Termin: 19. Juli 2019
Asset Allocation I - Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken
Nächster Termin: 26. bis 27. Juni 2019
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Grundlagenseminar
Nächster Termin: 12. bis 14. März 2019
Moderne Bankkalkulation und Gesamtbanksteuerung - Aufbauseminar
Nächster Termin: 27. bis 28. Juni 2019
Vorfälligkeits- und Nichtabnahmeentschädigung, Umschuldung und Margenerstattung: Aktuelle Rechtslage und BGH-konforme Abrechnungen
Nächster Termin: 08. bis 09. Juli 2019
Aktuelle Themen zur Vorfälligkeitsentschädigung
Nächster Termin: 07. Februar 2019
Integration der Liquiditätsrisiken in die Risikotragfähigkeit
594 - Grundlagen der Tableaukonfiguration in MARZIPAN
590 - Administration von MARZIPAN
593 - Vorfälligkeitsberechnung mit MARZIPAN-KAPLAN
Erfahrungsaustausch Kostenarten-/Kostenstellenrechnung mit S-DWH-KORE
Nächster Termin: 11. November 2019
MS-Access für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 19. bis 20. März 2019
MS Access - Workshop für Stabsabteilungen
Nächster Termin: 24. Mai 2019
Erfahrungsaustausch Aktivitätencontrolling
Nächster Termin: 18. September 2019
Wertpapiergeschäft für Revisoren, Vertriebssteuerer und Compliancebeauftragte
Nächster Termin: 11. bis 12. Februar 2019
Plötzlich Prozessverantwortlicher in der Fachabteilung
Nächster Termin: 01. bis 02. Juli 2019