1. Zielsetzung und Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
2. Liquidity Coverage Ratio
2.1 Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircuts
2.2 Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
2.3 Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
2.4 Manueller Korrekturbedarf
2.5 Fehlerquellen
3. Additional Monitoring Metrix
3.1 Liquiditätsablaufbilanz: manueller Korrekturbedarf
3.2 Kurzer Überblick über die weiteren Instrumente der AMM
4. Net Stable Funding Ratio
4.1 Kurzer Überblick über die NSFR: Meldebögen, manueller Korrekturbedarf
5. Checkliste mit Prüfungsansätzen
Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte der Meldeformulare verdeutlicht und mögliche Fehlerquellen aufgezeigt.
