1. Einführung
2. Grundlagen der Asset Allocation
3. Der strategische Investmentprozess der Asset Allocation als Grundlage für eine integrierte Risikostrategie am Beispiel einer Sparkasse
4. Fachliche Themen der Asset Allocation
4.1 Performancemessung
4.2 Risikomessung
4.3 Bildung von Asset-Klassen
4.3.1 Zinsbuch und dessen Steuerungsansätze in der Praxis
4.3.2 Aktienbuch
4.3.3 Immobilien
4.3.4 Beteiligungen
4.3.5 Adressenrisiken (in der Asset Allocation)
4.4 Risikoaggregation inkl. Diskussion über Korrelationen
5. Diskussion eines mehrstufigen Optimierungsbeispiels anhand von S-KARISMA inkl. der praktischen Umsetzung der Optimierungsvorschläge sowie deren GuV-Wirkung
6. Überblick über die Strategische Gesamtbankplanung mit S-KARISMA
6.1. Datenaufbau
6.2. Analyse der Wirkungen von wertorientierten Parametern auf GuV-Ergebnisse
