Technisch-anwendungsbezogene Grundlagen für die Messung des Refinanzierungskostenrisikos mit LQR-RKR:
-Einführung RKR im Kontext IDH
-Methodische Grundlagen
-Methode Refinanzierungskostenrisiko im Fokus der ökonomischen RTF
-Relevante Bestandsdefinitionen
-Cashflow-Methoden
-Liquiditäts-Mischungsverhältnis
-Ablauf einer Simulation
-Portfoliokonfiguration
-Theoretische Grundlagen der Portfoliokonfiguration
-Erstellung des RKR-Portfolios
-Szenario-Simulation
-Anlage einer Szenariokonfiguration
-Durchführen einer Szenariokonfiguration
-Liquiditäts-Value-at-Risk (LVaR)-Rechnung
-Anlage einer LVaR-Konfiguration
-Durchführen einer LVaR-Konfiguration
-Ergebnisauswertung
-Cashflow-Auswertungen
-Plausibilisierung / Vollständigkeitsprüfungen
-Geschäftsdaten- und Cashflowansicht
-RKR im IDH-Reporting