Technisch-anwendungsbezogene Grundlagen für die Messung des Refinanzierungskostenrisikos mit LQR-RKR:
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Einführung RKR im Kontext IDH
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Methodische Grundlagen
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Methode Refinanzierungskostenrisiko im Fokus der ökonomischen RTF
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Relevante Bestandsdefinitionen
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Cashflow-Methoden
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Liquiditäts-Mischungsverhältnis
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Ablauf einer Simulation
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Portfoliokonfiguration
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Theoretische Grundlagen der Portfoliokonfiguration
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Erstellung des RKR-Portfolios
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Szenario-Simulation
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Anlage einer Szenariokonfiguration
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Durchführen einer Szenariokonfiguration
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Liquiditäts-Value-at-Risk (LVaR)-Rechnung
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Anlage einer LVaR-Konfiguration
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Durchführen einer LVaR-Konfiguration
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Ergebnisauswertung
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Cashflow-Auswertungen
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Plausibilisierung / Vollständigkeitsprüfungen
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Geschäftsdaten- und Cashflowansicht
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RKR im IDH-Reporting
