1. Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
2. Erläuterung der Meldeformulare
3. Liquidity Coverage Ratio
3.1 Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile (u. a. Behandlung von gedeckten Schuldverschreibungen und Investmentanteilen), Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
3.2 Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u. a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
3.3 Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
3.4 Manueller Korrekturbedarf
3.5 Fehlerquellen
4. Kurzer Überblick über die Additional Monitoring Metrix (AMM)
5. Vorstellung der Net Stable Funding Ratio auf Basis der CRR II
5.1 Überblick über die Meldeformulare
5.2 Überblick über die Ermittlung der Quote
5.3 Manueller Korrekturbedarf
5.4 Fehlerquellen
Checkliste mit Prüfungsansätzen
Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte der Meldeformulare verdeutlicht und mögliche Fehlerquellen aufgezeigt.
