Management von Eigenanlagen zwischen Theorie und PraxisBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 5614
Lerndauer 3 Tage
Preis 594,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Händler, die ihre Fachkenntnisse erweitern wollen und an einem intensiven Austausch zu aktuellen Themen aus der Sparkassenpraxis interessiert sind.
Nachwuchshändler, die in A-Depot-Management tätig sind bzw. die Vertretung wahrnehmen und schon über Grundlagenwissen verfügen.
Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Interne Revision, Rechnungswesen bzw. Marktgerechtigkeitsprüfung, die mehr über die Eigenanlagen aus Sicht der Kapitalmärkte erfahren wollen.
Ziele
Sie erweitern Ihre Fachkenntnisse und erhalten die Gelegenheit, an einem intensiven Austausch zu aktuellen Themen aus der Praxis des Eigenanlagemanagements teilzunehmen. Das Seminar ist sehr praxisorientiert ausgerichtet.
Dozenten / Trainer
Ulrich Nusshart, SK Schwandorf, Holger Eberl, SSK München
Inhalte
Teil 1: 1,5 Tage

1. Grundlegende Gedanken
1.1 Rechtliche Risiken im Eigenanlagemanagement
1.2 Ausgangslage und Bestimmung der Eigenanlage
1.3 Die Strategie als Ausgangspunkt des Managements von Eigenanlagen
1.4 Kurvendiskussion als Grundlage für die Bewertung von Derivaten
1.5 Die weiterentwickelte Prognose als Grundlage des Erfolgs

2. Über die Messung des Erfolges (Performance Messung)

3. Beurteilungsparameter für einzelne Finanzinstrumente

4. Einzelne Finanzinstrumente zum Management der Eigenanlagen in der kritischen Diskussion
4.1 Welches Finanzinstrument in welcher Situation?
4.2 Traditionelle Finanzinstrumente
4.3 Derivate Finanzinstrumente
4.4 Strukturierte Finanzinstrumente
4.5 Sonstige

5. Ansätze für das Management von Eigenanlagen
5.1 Vorbereitung
5.2 Einzelne Strategien in der Diskussion
5.3 Gesamtstrategien

6. Aktives Absicherungsmanagement

7. Das richtige Finanzinstrument zur jeweiligen Zinssituation - wie nutzt man die derzeitige Zinssituation ideal?

8. Einbindung von Investitionen im Immobiliensektor und deren Variationen in der Eigenanlage
Dabei:
Beachtung von Immobilieninvestments in strategischen Risikoüberlegungen und deren kritische Diskussion, Gleichlauf und Unterschiede zu der klassischen Eigenanlage



Teil 2: 1,5 Tage

1. Erarbeitung und Vorstellung einer Marktmeinung unter Beachtung folgender Analysemethoden:
Fundamental, Behavioral Finance

2. Integrierte Zinsbuchsteuerung - Maßnahmenplanung
2.1 Erläuterung Cash-Flow und Risikoreport
2.2 Übungsbeispiele / Praxisbeispiele
2.3 Einsatz von Zinsderivaten
-Optionale Zinsderivate: Vergleich Zinscap und Zinsswap
-Swaption-Collar als Instrument zur Zinssicherung

3. Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung
3.1 Alternativen Geldmarkt und Kapitalmarkt
3.2 WP-Pensionsgeschäfte (Repo)
3.3 WP-Entleihe und WP-Verleihe
3.4 Geldpolitische Instrumente der EZB

4. Marktbeobachtung / Praxisbeispiele
4.1 Renten- und Aktienhausse im Jahr 2023, inverse Zinskurve, Auswirkungen auf die Eigenanlagen und mögliche Maßnahmen für die Zukunft
4.2 Entwicklung und Bedeutung der Spreads
4.3 Zinskurvenanalyse und deren Auswirkung auf die Forwards

5. Projekt Asset Allocation mit SVB
5.1 Diskussion von strategischen Optimierungsvarianten für die Eigenanlangen
5.2 Taktische Umsetzungsmöglichkeiten - grundsätzliche Überlegungen

6. Nachhaltigkeitscheck Depot A
6.1 Nachhaltigkeitsanalyse einer Sparkasse
6.2 Handlungsfelder und Zielbild 2025
6.3 mögliche Diskussionspunkte bei der Umsetzung

7. Adressausfallrisiken von Eigenanlagen
7.1 Haftungskaskade im Falle eines Bail-In
7.2 Diversifikation der Adressrisiken im Depot A
-akt. Entwicklung und Aufbau internationaler Emittenten
7.3 Beurteilung der Adressausfallrisiken (Beispiele)
7.4 Nutzung der Erleichterungsregel MaRisk

8. Fremdmanagement versus Eigenmanagement
8.1 Eigenschaften der Spezialfonds
8.2 Master KAG, Overlay Management
8.3 Messung und Analyse der Spezialfondsperformance
8.4 Vorstellung und Errechnung verschiedener Kennzahlen
8.5 Depotbankfunktion bei Spezialfonds

9. Unterscheidung verschiedener Managementstile
9.1 Total Return vs. Benchmarkkonzept
9.2 Aktiver vs. passiver Managementansatz
Hinweise
Bitte bringen Sie einen finanzmathematischen Rechner (incl. Potenz-/Wurzelfunktion) mit.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024Es sind keine Termine geplant.
Mindestanforderungen an das Risikomanagement
MaRisk relevant
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