Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärtBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Treasury-Manager, Prüfung Risikomanagement / Controlling, Risikomanagement / Controlling, Depot-A-Management

Allgemein

Produktnummer	5646
Lerndauer	2 Tage
Preis	1.045,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter, insbesondere aus Handel, Treasury, Controlling, Risikomanagement und Revision, die Basiswissen zur Finanzmathematik und Statistik in der Bankpraxis (z.B. Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten) benötigen.

Ziele

Sie verstehen finanzmathematische und statistische Berechnungen und Risikodarstellungen in der Sparkassenpraxis anhand zahlreicher einfach aufbereiteter Praxisbeispiele (z.B. Effektivzins/Rendite, Barwert, Performance, Duration, Convexity, Value-at-Risk, Optionspreis nach Black/Scholes, RORAC). Die anwendungsbezogene Darstellung ersetzt abstrakte Formeln.

Dozenten / Trainer

Prof. Dr. Konrad Wimmer, msg for banking ag

Inhalte

1. Rendite- und Performancemessung
1.1 Effektivverzinsung (Rendite) von Wertpapieren
1.2 Effektivverzinsung von Krediten (PAngV)
1.3. Performancemessung

2. Bedeutung der Zinsstrukturkurve
2.1 Zerorenditen (Spot-Rates)
2.2 Forwardrates (Terminzinssätze)
2.3 Praxisbeispiele

3. Bewertung ausgewählter Zinsderivate (z. B. FRA und Zinsswaps)

4. Basiswissen Statistik (mit Excel einfach erklärt)
4.1 Varianz, Standardabweichung, Volatilität, Kovarianz, Korrelation
4.2 Normalverteilung
4.3 Diversifikationseffekte

5. Risikomessung und Value-at-Risk (VaR)
5.1. Risikomessung beim Zinsänderungsrisiko (Duration, Modified Duration, VaR)
5.2. VaR beim Kreditrisiko
5.3. VaR beim Liquiditätsrisiko
5.4 Rendite-Risikokennziffern (RORAC, RAROC)

6. Aktienanalyse
6.1 Bewertung einzelner Aktien (KGV, PEG, EVA)
6.2 Portfoliotheorie und Markowitz
6.3 CAPM und Betafaktoren

7. Bewertung von Optionen im Überblick
7.1 Bewertung von Aktienoptionen (Modell von Black/Scholes)
7.2 Bewertung von Zinsoptionen

8. Wichtige Excelfunktionen - einfach erklärt mit Beispielen aus der Bankpraxis

Hinweise

Excel Kenntnisse erforderlich. Bitte bringen Sie einen Taschenrechner mit. Das Seminar findet in einem PC-Pool-Raum statt.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024

	Termin	VA-ID	Titel	Meldeschluss	verfügbar/max
	07. – 08.04.2025 Sparkassenakademie Bayern	5646 501	Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt	24.02.2025	13 / 14