Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärtBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 5646
Lerndauer 2 Tage
Preis 1.025,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Führungskräfte und Mitarbeiter, insbesondere aus Handel, Treasury, Controlling, Risikomanagement und Revision, die Basiswissen zur Finanzmathematik und Statistik in der Bankpraxis (z.B. Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten) benötigen.
Ziele
Sie verstehen finanzmathematische und statistische Berechnungen und Risikodarstellungen in der Sparkassenpraxis anhand zahlreicher einfach aufbereiteter Praxisbeispiele (z.B. Effektivzins/Rendite, Barwert, Performance, Duration, Convexity, Value-at-Risk, Optionspreis nach Black/Scholes, RORAC). Die anwendungsbezogene Darstellung ersetzt abstrakte Formeln.
Dozenten / Trainer
Prof. Dr. Konrad Wimmer, msg for banking ag
Inhalte
1. Rendite- und Performancemessung
1.1 Effektivverzinsung (Rendite) von Wertpapieren
1.2 Effektivverzinsung von Krediten (PAngV)
1.3. Performancemessung

2. Bedeutung der Zinsstrukturkurve
2.1 Zerorenditen (Spot-Rates)
2.2 Forwardrates (Terminzinssätze)
2.3 Praxisbeispiele

3. Bewertung ausgewählter Zinsderivate (z. B. FRA und Zinsswaps)

4. Basiswissen Statistik (mit Excel einfach erklärt)
4.1 Varianz, Standardabweichung, Volatilität, Kovarianz, Korrelation
4.2 Normalverteilung
4.3 Diversifikationseffekte

5. Risikomessung und Value-at-Risk (VaR)
5.1. Risikomessung beim Zinsänderungsrisiko (Duration, Modified Duration, VaR)
5.2. VaR beim Kreditrisiko
5.3. VaR beim Liquiditätsrisiko
5.4 Rendite-Risikokennziffern (RORAC, RAROC)

6. Aktienanalyse
6.1 Bewertung einzelner Aktien (KGV, PEG, EVA)
6.2 Portfoliotheorie und Markowitz
6.3 CAPM und Betafaktoren

7. Bewertung von Optionen im Überblick
7.1 Bewertung von Aktienoptionen (Modell von Black/Scholes)
7.2 Bewertung von Zinsoptionen

8. Wichtige Excelfunktionen - einfach erklärt mit Beispielen aus der Bankpraxis
Hinweise
Excel Kenntnisse erforderlich. Bitte bringen Sie einen Taschenrechner mit. Das Seminar findet in einem PC-Pool-Raum statt.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024
  Termin VA-ID Titel Meldeschluss verfügbar/max  
07.  –  08.04.2025
Sparkassenakademie Bayern
5646 501 Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt 24.02.2025 14 / 14
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