Vorständeseminar: Derivate zur Absicherung des ZinsänderungsrisikosBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 3755
Lerndauer 1 Tage
Preis 335,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2022.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Vorstände, stellvertretende Vorstandsmitglieder und Obere Führungskräfte aus dem Bereich des Depot-A-Managements oder der Gesamtbanksteuerung.

Empfohlen wird dieses Seminar insbesondere den Sparkassen, die Derivate zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos einsetzen wollen.
Ziele
Sie vertiefen im Seminar Ihre Kenntnisse bezüglich gebräuchlicher Zinsderivate, wozu insbesondere Zinsswaps gehören. Sie lernen Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente in Hedgingstrategien sowie deren Chancen und Risiken kennen. Sie erhalten einen Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen und handelsrechtliche Auswirkungen.
Dozenten / Trainer
Robert Pelzer, Sparkassenverband Bayern
Inhalte
1. Grundlagen

2. Darstellung der wesentlichen Instrumente
2.1 Zinsoption
2.2 Zinsbegrenzungsinstrumente
2.3 Futures
2.4 FRA
2.5 Zinsswap
2.6 Swaption

3. Zinsswaps
3.1 Kassa- und Forwardswap
3.2 Analyse und Bewertung
3.3 Einsatzmöglichkeiten

4. Aufsichtsrechtliche Anforderungen
4.1 Neuproduktprozess
4.2 Marktgerechtigkeitskontrolle

5. Handelsrechtliche Auswirkungen
Hinweise
Die Veranstaltung wird aktuell als Webinar angeboten.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2022Es sind keine Termine geplant.
Mindestanforderungen an das Risikomanagement
MaRisk relevant
Kontakt
Bewertungen
0.0 von 5 Sterne
0 Bewertungen
noch keine Kommentare vorhanden
Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.