Der Kurs Finanz- und Risikosteuerung widmet sich in drei großen Themenblöcken den zentralen Fragen der Banksteuerung:
Themenblock 1: Grundlagen der Ergebnis- und Risikomessung
Finanzmathematik und Statistik in der bankpraktischen Anwendung insbesondere im Controlling, im Risikomanagement und im Vertrieb , Portfolio Selection/CAPM als Basis für die Asset Allokation; das im Teil 1 vermittelte Basiswissen ist eng verzahnt mit den in den Teilen 2 und 3 vermittelten Banksteuerungsthemen; die Inhalte werden sehr anwendungs- und praxisbezogenen vermittelt; explizite Bezugnahme auf die neue Banksteuerung; Dauer: 7 Tage.
Themenblock 2: Kundengeschäftssteuerung
Margenkalkulation im Festzins- und variablen Geschäft, Kostenrechnung, ganzheitliche Vertriebssteuerung, Dauer: 6 Tage.
Themenblock 3: Integrierte Ergebnis- und Risikosteuerung
MaRisk, mit den Schwerpunkten Risikotragfähigkeit, Geschäfts- und Risikostrategie, Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Asset Allocation, Integration von Nachhaltigkeitsrisiken; Dauer: 15 Tage.
Die drei Präsenzteile in Landshut werden mit zwei Digitalphasen kombiniert, in denen anhand ausgewählter Fallstudien die Kenntnisse der vorhergehenden Präsenzteile vertieft werden.
Inhalte:
1. Grundlagen der Banksteuerung
2. Finanzmathematik in der bankpraktischen Anwendung
3. Statistik in der bankpraktischen Anwendung
4. Portfolio Selection und CAPM
5. Ganzheitliche Vertriebssteuerung
6. Barwertkonzept/Kalkulation/variables Geschäft
7. Kostenrechnung
8. MaRisk - Aufbau/wesentliche Inhalte
9. Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung in den Systemen der neuen Banksteuerung
10. Adressenausfallrisiken incl. Nachhaltigkeit
11. Zentrale Standardkonzeption der Risikotragfähigkeit nach der ökonomischen und normativen Sichtweise
12. Asset Allocation
Schriftliche Prüfung (Dauer 180 Minuten)
Mündliche Prüfung (Prüfungsgespräch über 30 Minuten)
