1. Richtig bewerten in der Gesamtbanksteuerung
-Auswahl der relevanten Bewertungskurven (u. a. Swapsätze, OIS-Renditen, Pfandbriefkurven)
-Einbeziehung von Eigenkapitalkosten: aufsichtsrechtlich; ökonomisch; EK-Verzinsungsanspruch
-Eigenkapitalengpass und RWA-Steuerung/RoRWA, u. a. EK-Rendite oder Marge?
-IRBA partial use vs. KSA - Was ist drin bei der CRR-Optimierung - Zukunftsvision
2. Liquiditätskosten in der Kalkulation pragmatisch umsetzen
3. Messung und Interpretation von Geschäfts-/Vertriebs- und Ertragskonzentrationsrisiken
-Ertragskonzentrationen messen
-Messung des Geschäfts- und Vertriebsrisikos
4. "Neuer" BaFin-Leitfaden zur Risikotragfähigkeit
-Normative und ökonomische Perspektive
-Handlungsbedarf
5. Erste Erfahrungen mit der neuen Banksteuerung
-Risikowerte im Vergleich / Aussagekraft / Steuerungsimpulse
-Was interessiert die Aufsicht - Erste Erfahrungen aus Aufsichtsgesprächen
-Zinsbuchsteuerung: Alternative und sinnvolle Möglichkeiten
-Exkurs: Varianz-Kovarianz-Modell
6. Kapitalplanungsprozess und Geschäftsmodellanalyse
-Welche Risiken müssen berücksichtigt werden?
-Wie beurteilt die Aufsicht die Geschäftsmodelle der Banken?
7. Kalkulation des variablen Geschäfts
-Festlegung geeigneter Mischungsverhältnisse (zukunftsorientierte Ableitung von Parametern unter Einbezug von Größenklassen)
-Kalkulation bei starken Volumenschwankungen - Lösungsansätze: Ausgleichszahlungen; Sockeldisposition, Replikationsportfolio, Einpreisen des Kundenverhaltens
8. Umgang mit dem abrupten Marktzinsanstieg; Drohverlustrückstellung BFA 3
-Bestandsumschichtung - Wirkung auf BFA3, LCR, NSFR, Ertrag, Diskussion aktuelle ING und DKB-Angebote
-Tägliche Abfrage von Beständen auf Basis von BiPo´s, GPV
-Nachvollziehbarkeit von großen Volumensschwankungen zw. 2 Stichtagen am Einzelkonto
-Welcher Kapitalfluss zu welchen KI´s findet überhaupt statt?
-Welche kumulierten Kapitalflüsse auf TXT-Schl. Ebene liegen vor?
-Zur Validierung - Welche Einzelkonten sind betroffen?
9. MaRisk-Novelle 2023 - Schwerpunkte der 7. Novelle vom 29.06.2023 und ihre Konsequenzen (ESG-Risiken, Berücksichtigung der EBA GL on loan origination and monitoring)
-Insbesondere Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
-Überblick (u.a. BaFin Merkblatt 12/2019; EZB-Leitfaden 11/2020)
-Auswirkungen auf die Kreditvergabe und das Risikomanagement
-aufsichtliche Prüfungsschwerpunkte bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsanforderungen
-Nachhaltigkeit fürs A-Depot auf Basis von DEA - DEKA-Easy-Access
-Kundengeschäft ESG-Score: Nutzen und Grenzen
Aktuelles BaFin-Rundschreiben zum Zinsschock und FAQs; zukünftige Anforderung an die Messung der Zinsänderungsrisiken (IRRBB neu)
