Die neue Banksteuerung: MPR - für NeueinsteigerBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Allgemein

Produktnummer	5020
Lerndauer	2 Tage
Preis	785,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus dem/n Bereich/en Steuerung / Controlling, die das Thema Marktpreisrisiko betreuen und für die Anwendung IDH-MPR zuständig sind.
Es handelt sich um eine Grundlagenschulung für Neueinsteiger, die nicht an den Rolloutschulungen für die neue Banksteuerung (MPR, AVG, etc.) teilgenommen haben.

Der Bereich Marktpreisrisikosteuerung beinhaltet sowohl die bisher mit sDIS OSPlus betrachtete Zinsbuchsteuerung, als auch die bisher mit SCD bewerteten Marktpreisrisiken (insb. Spread, Aktien und Fremdwährung).

Ziele

Sie kennen die Initialisierung und technische Voraussetzungen für die Anwendung IDH-MPR. Die notwendigen Prozessschritte vor und nach dem Ultimo sind bekannt.
Sie lernen live die ersten Anwendungsfälle der Anwendungskomponente IDH-MPR (Oberflächen der neuen Banksteuerung für MPR) kennen.
Sie können eine Szenariorechnung mit voller und partieller Bewertung sowie eine Value-at-Risk-Simulation des Varianz-Kovarianz Ansatzes (Delta Normal und Delta Gamma) durchführen und kennen die fachlichen Hintergründe und Parameter.
Sie erhalten einen ersten Überblick, wie die neue Zinsbuchsteuerung funktioniert.

Dozenten / Trainer

Markus Zirngibl, Alexander Mantel, Sparkassenverband Bayern

Inhalte

1. Einführung MPR im Kontext IDH

2. Initialisierung und technische Voraussetzungen
2.1 Administration der Benutzerberechtigungen
2.2 Überblick zur initialen Abstimmung von Cashflows und Initialparametern

3. Vorbereitende Schritte vor dem Ultimo

4. Vorbereitende Schritte nach dem Ultimo
4.1 Portfoliokonfiguration
4.2 Portfoliohierarchie
4.3 Limite

5. Durchführung einer Szenariorechnung
5.1 Vorbereitende Tätigkeiten für die Szenariorechnung bei voller Bewertung
5.2 Szenariorechnung mit voller Bewertung

6. Durchführung einer Szenariorechnung
6.1 Szenariorechnung mit partieller Bewertung
6.2 Plausibilisierung nach Simulationsrechnung

7. Durchführung einer Simulation nach dem Varianz-Kovarianz-Ansatz (VKA)
7.1. Ergänzende Inputdaten für den VKA
7.2 Simulation durchführen

8. Ergebnisanalyse und Steuerung
8.1 Freigabe der Ergebnisse
8.2 Cashflow-Auswertung und -Vergleich
8.3 Sensitivitäten-Auswertung und -Vergleich
8.4 Geschäftsdatenmaske und Analyse Geschäftsdaten
8.5 Marktdatenmaske und Analyse Marktdaten

9. Zinsbuchsteuerung (caballito)

Hinweise

Das Seminar findet in einem PC-Pool-Raum statt.

Falls Sie mit Ihren Echtdaten arbeiten möchten, benötigen Sie einen SEVA-Zugang zum Wechsel in die Umgebung der eigenen Sparkasse.
Dabei benötigen Sie für die Einwahl mittels der Akademie Rechner die Rolle für die "Remoteeinwahl vom Privatrechner per Internet mit Token (SEVA Citrix (TSR)".
Bitte klären Sie dies mit Ihrer Sparkasse ab.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024Es sind keine Termine geplant.