5634 Steuerung des ZinsänderungsrisikosVeranstaltung (15.07.2024 - 16.07.2024)

Qualifizierungskatalog

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.

Zielgruppe

Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter, die ein fundiertes Basiswissen zur Messung bzw. Steuerung des Zinsänderungsrisikos benötigen, z. B. Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Controlling, Revision und Rechnungswesen.

Ziele

Sie setzen sich mit den Möglichkeiten der Quantifizierung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos auseinander. Sie "erleben" anhand einer umfassenden Fallstudie einen Prozess
zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos. Dabei stehen weniger die theoretischen Grundlagen im Mittelpunkt der Diskussion, sondern praktische und aktuelle Fragestellungen der Zinsbuchdisposition im Kontext der Gesamtbanksteuerung.

Es handelt sich um keine Softwareschulung. Im Mittelpunkt stehen die betriebswirtschaftlichen Inhalte der Zinsbuchsteuerung.

Dozenten / Trainer

Andre´Rieß, Bayern LB
Markus Zirngibl, Sparkassenverband Bayern
Martin Hesl, ICnova AG

Inhalte

1. Grundlagen der Zinsbuchsteuerung

2. Der Summen-Cashflow (SCF) als Steuerungsbasis für das wertorientierte Zinsänderungsrisiko
2.1 Cashflow Festzinsgeschäft
2.2 Cashflow variables Geschäft
2.3 Ermittlung und Interpretation des SCF

3. Risikoanalysen / Performancekonzept / Limitkonzept
3.1 Risikoanalysen
3.2 Performancekonzept
3.3 Zusammenspiel Treasury - Handel
3.4 Limitkonzept

4. Zinsbuchsteuerung
4.1 Strategische Rahmenbedingungen
4.2 Maßnahmenplanung
4.3 Fallstudie