Änderungen gegenüber Seminar aus 2023:
Neuerungen im Rahmen Release 23.0 und 23.1 / zentrale und dezentrale Validierung / Weiterentwicklung Immobilienpreisrisiko / Verknüpfung MPR zu GBS-VMU / evtl. Vorgaben aus GO-Prüfungen
1. MPR im Kontext IDH
2. Überblick KURS-Rechte
3. PPS-Prozess 2.03.21.806: Ökonomisches Marktpreisrisiko aus MPR ermitteln
3.1. Analyse durchführen (Plausibilitätsprüfung aus Vorverarbeitung analysieren) ' Deep Dive SCD, AVG, AnimO
3.2. Bearbeitung von Korrekturen ' Deep Dive IKD
3.3. Portfoliokonfiguration für relevanten Bestand erfassen und aktualisieren (Grundlagen zur Zinsbuchsteuerung und Marktpreisrisikomessung)
3.4. Durchführung einer Simulation: Exkurs Kennzahlen (Barwert, Sensitivität, BPV)
3.5. Erfüllung der aufsichtsrechtlichen RTF: Simulation im VKA-Ansatz
3.6. PPS-Prozess 2.03.21.801: Methoden und Verfahren des ökonomischen Marktpreisrisikos in MPR überprüfen und festlegen (Exkurs: SR-Standardparameter)
3.7. Stresstests und aufsichtsrechtliche Zinsszenarien: Simulation mit Szenariorechnung
3.8. Ergebnisanalyse und Auswertungsmöglichkeiten im IDH
3.9. Standardisierte Berichte im IDH-Reporting
4. PPS-Prozess 2.03.21.807: Ökonomisches Immobilienrisiko ermitteln
5. Risikomessung und Bewertung sonstiger Komponenten (u.a. Infrastruktur und Beteiligungen)
6. Exkurs: Ökonomisches RDP und Limite
