5264W Webinar Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM aus RevisionssichtVeranstaltung (20.07.2022)

Qualifizierungskatalog
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2022.
Zielgruppe
Mitarbeiter der Internen Revision
Ziele
In diesem Webinar lernen Sie die für die Revision relevanten aktuellen regulatorischen Vorgaben für die Ermittlung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) sowie für die Net Stable Funding Ratio (NSFR) im Überblick kennen. Außerdem erhalten Sie Hinweise auf manuellen Korrekturbedarf, Fehlerquellen und konkrete Prüfungshandlungen.
Dozenten / Trainer
Monika Geiger, SKS Unternehmensberatung GmbH & Co.KG
Inhalte
1. Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen

2. Erläuterung der Meldeformulare

3. Liquidity Coverage Ratio

3.1 Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile (u. a. Behandlung von gedeckten Schuldverschreibungen und Investmentanteilen), Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
3.2 Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u. a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
3.3 Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
3.4 Manueller Korrekturbedarf
3.5 Fehlerquellen

4. Kurzer Überblick über die Additional Monitoring Metrix (AMM)

5. Vorstellung der Net Stable Funding Ratio auf Basis der CRR II
5.1 Überblick über die Meldeformulare
5.2 Überblick über die Ermittlung der Quote
5.3 Manueller Korrekturbedarf
5.4 Fehlerquellen

Checkliste mit Prüfungsansätzen

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte der Meldeformulare verdeutlicht und mögliche Fehlerquellen aufgezeigt.
Hinweise
Die Meldewesensoftware BAIS ist nicht Bestandteil des Webinars, bitte bringen Sie einen Taschenrechner und Ihre LCR-Meldung mit.
Das Webinar wird mit dem Webinarsystem Vitero durchgeführt.
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