1. Rendite- und Performancemessung
1.1 Effektivverzinsung (Rendite) von Wertpapieren
1.2 Effektivverzinsung von Krediten (PAngV)
1.3. Performancemessung
2. Bedeutung der Zinsstrukturkurve
2.1 Zerorenditen (Spot-Rates)
2.2 Forwardrates (Terminzinssätze)
2.3 Praxisbeispiele
3. Bewertung ausgewählter Zinsderivate (z. B. FRA und Zinsswaps)
4. Basiswissen Statistik (mit Excel einfach erklärt)
4.1 Varianz, Standardabweichung, Volatilität, Kovarianz, Korrelation
4.2 Normalverteilung
4.3 Diversifikationseffekte
5. Risikomessung und Value-at-Risk (VaR)
5.1. Risikomessung beim Zinsänderungsrisiko (Duration, Modified Duration, VaR)
5.2. VaR beim Kreditrisiko
5.3. VaR beim Liquiditätsrisiko
5.4 Rendite-Risikokennziffern (RORAC, RAROC)
6. Aktienanalyse
6.1 Bewertung einzelner Aktien (KGV, PEG, EVA)
6.2 Portfoliotheorie und Markowitz
6.3 CAPM und Betafaktoren
7. Bewertung von Optionen im Überblick
7.1 Bewertung von Aktienoptionen (Modell von Black/Scholes)
7.2 Bewertung von Zinsoptionen
8. Wichtige Excelfunktionen - einfach erklärt mit Beispielen aus der Bankpraxis
