1. Einführung in die Zielsetzung und die Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmeldungen
2. Erläuterung der Meldeformulare
3. Liquidity Coverage Ratio
3.1. Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircut
3.2. Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
3.3. Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
4. Net Stable Funding Ratio
4.1. Definition der verfügbaren stabilen Finanzierung
4.2. Definition der erforderlichen stabilen Finanzierung
4.3. Ausblick auf die zu berücksichtigenden Faktoren auf Basis der CRR II
5. Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
5.1 Maturity Ladder (Liquiditätsablaufbilanz)
5.2 Überblick über die weiteren Instrumente der AMM
Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.
Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards
